您所在的位置:主頁 > 財經數據 > 正文

滬深300股指期貨成交突破12萬手

2019-04-26 10:58 來源:未知

滬深300股指期貨成交突破12萬手

  4月25日,在A股各大指數下跌背景下,三大期指最終也以翻綠報收,其中,中證500股指期貨(IC)主力合約1905全天跌幅更是接近4%收盤,滬深300(IF)和上證50股指期貨(IH)的主力合約1905分別以1.91%、1.25%的跌幅報收。昨日中金所盤后機構持倉數據顯示,前20主力席位在IF1905的成交大幅提升,多空持倉也有所調整;多頭持倉明顯有所松動,空頭持倉迅速提升,呈現出“一減一增”的局面。

  多位分析人士表示,中長期來看指數仍然比較樂觀,但短期由于市場風險仍存,指數有回調需求;不過,政策層面的托底預期仍顯強烈,預計市場盡管有調整也難有深跌。

  海通期貨空頭持倉位居首位

  昨日兩市微幅低開,三大股指震蕩下行,午后跌幅均逾2%;截止收盤,滬指報收于3123.83點,跌幅為2.43%,深成指報收于9907.62點,跌幅為3.21%,創指報收于1669.98點,跌幅為2.84%。

  在A股各大指數下跌背景下,三大期指盤終也大幅下滑。截止收盤,IF1905報收于3948.6點,跌幅為1.91%,IH1905報收于2938.2點,跌幅為1.25%,IC1905報收于5411.2點,跌幅為3.91%。

  盤后持倉數據顯示,前20主力席位在IF1905的成交為12.33萬手,突破了12萬手大關,較前一交易日減少8778手,同時,在多頭的持倉有4.9萬手,較前一交易日減少554手,空頭持倉升至5.06萬手,較前一交易日增加311手。對比來看,空頭持倉完勝多頭持倉,呈現出“一減一增”局面。

  分機構來看,海通期貨在成交量排行中穩居第一,全天成交1.56萬手,同時在空頭持倉上位居首位,持有6520手,較前一交易日增加77手。而中信期貨則在成交量、多頭持倉和空頭持倉上均排名第二位,持有量分別為1.55萬手、6160手、6445手,空頭持倉明顯高于多頭。

  通過進一步觀察發現,在成交量方面,海通期貨、中信期貨、國泰君安期貨分別位列前三名,且成交量均在萬手以上;在多頭方面,國泰君安期貨持有量最多,持有7021手倉單,較前一交易日減少104手,海通期貨下降最多,較前一交易日減少776手;空頭方面,海通期貨、中信期貨和華泰期貨持有空單均在6000手以上,并位居前三名,分別持有空單6520手、6445手、6102手,分別較前一交易日增加77手、454手、403手。

  分析對中長期仍持樂觀態度

  當前指數縮量調整,市場投資者整體風險偏好迅速回落,成為本次調整的主要因素。有機構分析認為,短期指數難言調整結束,對于投資者而言還需關注3150點-3180點區間的承接力度,從目前行情來看,指數大概率將在此區間震蕩。

  國投安信期貨表示,雖然對于中期來看市場牛市延續信心,但行情波動特征帶來的操作難度在增加,這也是投資者需要關注的。中期來看,由于穿越波動區間后行情趨勢向上仍未結束,因此,多單重倉持有者注重鎖倉,并在中期增量資金空間重現打開后獲得貝塔行情的收益;同時,輕倉者短線以震蕩市的思路進行操作并逢高布局空單,注重在市場增量資金修復的階段及時止盈離場。但從短期來看,仍建議多頭以觀望為主,由于IC(中證500股指期貨)合約的持續貼水以及悲觀預期的反映,存在向IH(上證50股指期貨)邊際上修復的訴求,可持續的扭轉仍需要流動性邏輯進一步修復。

  華泰期貨分析指出,短期來看市場股指處于由估值擴張向盈利擴張轉型的尷尬期;一方面,宏觀層面或仍然存在最后一次探底風險,盈利擴張動力不足,另一方面,在通脹上行以及信貸增速企穩背景下,貨幣政策的進一步寬松加碼概率下滑,同時,也限制了估值端的進一步擴張。因此,估值擴張想要轉向至盈利的擴張仍然需要時間,股市短期或有調整可能。不過,政策層面的托底預期仍顯強烈,預計市場盡管有調整也難有深跌。

  瑞達期貨分析認為,近來市場指數有所調整,與資金的逢高獲利了結和基本面有很大關系,市場多頭情緒受到了一定的壓制。從目前盤面來看,階段性的頂部已經出現,且周線技術指標調整需求逐漸增加,關注A股指數3100點和3000點的關口;當滬深300指數跌破30日均線時,空頭可繼續加倉操作。
大吉大利心水论坛